Atr Moving Average Indicator

Average True Range Average True Range Technical Indicator (ATR) é um indicador que mostra a volatilidade do mercado. Foi introduzido por Welles Wilder em seu livro. Novos conceitos em sistemas de negociação técnica. Este indicador tem sido utilizado como componente de inúmeros outros indicadores e sistemas de negociação desde então. A faixa verdadeira média geralmente pode atingir um alto valor na parte inferior do mercado após uma queda dos preços ocasionada pela venda de pânico. Os valores baixos do indicador são típicos para os períodos de movimento lateral de longa duração que ocorrem no topo do mercado e durante a consolidação. O intervalo verdadeiro médio pode ser interpretado de acordo com os mesmos princípios que os outros indicadores de volatilidade. O princípio da previsão com base nesse indicador pode ser redigido da seguinte maneira: quanto maior o valor do indicador, maior a probabilidade de uma tendência mudar, quanto menor o valor dos indicadores, mais fraco o movimento de tendências é. O Cálculo True Range é o maior dos três valores seguintes: diferença entre a diferença atual máxima e mínima (alta e baixa) entre o preço de fechamento anterior e a diferença máxima atual entre o preço de fechamento anterior e o mínimo atual. O indicador de Average True Range é uma média móvel de valores do intervalo verdadeiro. A MetaQuotes Software Corp. é uma empresa de software e não oferece serviços de investimento ou corretagem em mercados financeiros. A verdadeira faixa real - ATR O que é o alcance real médio - ATR O alcance verdadeiro médio (ATR) é uma medida de volatilidade introduzida por Welles Wilder em Seu livro, New Concepts in Technical Trading Systems. O indicador de alcance verdadeiro é o maior do seguinte: atual alto menos a baixa atual, o valor absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior e o valor absoluto da baixa atual menos o fechamento anterior. O alcance médio verdadeiro é uma média móvel. Geralmente 14 dias, das verdadeiras gamas. BREAKING DOWN Range True Média - ATR Wilder desenvolveu originalmente o ATR para commodities, mas o indicador também pode ser usado para ações e índices. Simplificando, um estoque com um alto nível de volatilidade tem um ATR mais alto, e um estoque de baixa volatilidade tem um ATR menor. O ATR pode ser usado por técnicos de mercado para entrar e sair de negociações, e é uma ferramenta útil para adicionar a um sistema comercial. Foi criado para permitir aos comerciantes medir com maior precisão a volatilidade diária de um bem usando cálculos simples. O indicador não indica a direção do preço, mas é usado principalmente para medir a volatilidade causada por lacunas e limitar os movimentos para cima ou para baixo. O ATR é bastante simples de calcular e só precisa de dados de preços históricos. Exemplo de Cálculo ATR Os comerciantes podem usar períodos mais curtos para gerar mais sinais de negociação, enquanto os períodos mais longos têm maior probabilidade de gerar menos sinais de negociação. Por exemplo, suponha que um comerciante de curto prazo apenas deseja analisar a volatilidade de uma ação em um período de cinco dias de negociação. Portanto, o comerciante poderia calcular o ATR de cinco dias. Supondo que os dados do preço histórico são organizados em ordem cronológica reversa, o comerciante encontra o máximo do valor absoluto da corrente alta menos a baixa atual, o valor absoluto da alta atual menos o fechamento anterior e o valor absoluto da baixa atual menos a Próximo fechamento. Estes cálculos do intervalo verdadeiro são feitos para os cinco dias de negociação mais recentes e são calculados em média para calcular o primeiro valor da ATR de cinco dias. Cálculo de ATR estimado Suponha que o primeiro valor do ATR de cinco dias seja calculado em 1.41 e o sexto dia tenha um verdadeiro intervalo de 1.09. O valor de ATR seqüencial pode ser estimado pela multiplicação do valor anterior da ATR pelo número de dias menos um, e depois adicionando o intervalo verdadeiro para o período atual para o produto. Em seguida, divida a soma pelo cronograma selecionado. Por exemplo, o segundo valor do ATR é estimado em 1,35, ou (1,41 (5 - 1) (1,09)). 5. A fórmula pode ser repetida durante todo o período de tempo.